Risk ve ödülü dengelemek için 5 strateji: Bir tüccar rehberi

Ticaret dünyasında yaygın bir söz vardır: “risk yok, ödül yok.” Ama bu gerçekten ne anlama geliyor? Her şey risk ve getiri arasındaki hassas dengeyi anlamakla ilgilidir. Bu sadece paranızı boşluğa atmak ve en iyisini ummakla ilgili değil. Bu, ticaret hedeflerinizle uyumlu hesaplanmış kararlar vermekle ilgilidir. Peki, risk ve getiri arasında gerçekten olumlu bir ilişki var mı? Gürültüyü keselim ve öğrenelim.

Tehlikede olan nedir? Risk, paranızı bir daha göremeyeceğinize dair rahatsız edici duygu, sizi geceleri ayakta tutan belirsizliktir. İşleminizin beklendiği gibi ilerlememesi olasılığıdır.

Kazanç: Geri dönüş, o halde, potansiyel kazançların umutlu şeklidir. Hedeflediğiniz şey, ticaret stratejinizin arkasındaki itici güç.

Şimdi, milyon dolarlık soruya gelelim: Büyük kazanmak için büyük risk almanız gerekiyor mu? Her zaman değil, ama burada dikkat çekmeye değer bir eğilim var. Stratejilere girmeden önce, daha derine dalalım.

Risk ve getiri kavramı ve analizi

Dans partnerinizi seçmek: Risk ve ödül değiş tokuşu

Şunu düşünün: bir teknoloji girişimini desteklemek yerine fonlarınızı devlet tahvillerine park etmek. Tahviller, mütevazı getiri ile daha güvenli seçenektir.

Startup mı? Büyük bir getiri potansiyeli olan bir joker kart. Bu klasik bir risk ve ödül örneğidir.

Piyasa oynaklığı: Finansal hava değişikliklerine hazırlanıyor

Borsa oynaklığı hava durumu gibidir - tahmin edilemez. Daha riskli varlıklar genellikle daha sert fırtınalarla karşı karşıya kalır, ancak onları atlatırsanız daha güneşli günler vaat eder.

Her şey yolculuğa hazır olup olmadığınızla ilgili.

Çeşitlendirme: Portföyünüzün güvenlik ağı

Çeşitlendirme güvenlik ağınızdır, düşerseniz darbeyi yumuşatır. Bu, tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymamak, gözünüzü nihai hedefe tutarken riski azaltmakla ilgilidir.

Örneğin, portföyünüzdeki bir hisse senedi kötü performans gösteriyorsa, genel portföyünüz üzerindeki etki diğer hisse senetlerinin veya varlık sınıflarının performansıyla azaltılabilir ve bunun tersi de geçerlidir!

Zamanlama ve hedefler: Çıkışınızı bilin

Ticaret yolculuğunuz ve hedefleriniz risk toleransınıza yön veren pusuladır.

Uzun nakliyeciler dalgalara binebilir (bileşik ve piyasa dalgalanmalarını aşma gücünden yararlanarak), ancak hedefiniz kısa vadeliyse, sermayeyi korumak için sıkı stop-loss emirleri kullanmak gibi belki de daha güvenli bir yol daha iyidir.

‍

Artık temelleri ele aldığımıza göre, ticarette risk yönetimini kişiselleştirmek için uygulayabileceğiniz eyleme geçirilebilir stratejileri keşfedelim.

Optimum denge için 5 risk yönetimi stratejisi

Analitik Araçlar: Sharpe Oranı ve Roy'un Önce Güvenlik Kriteri

Roy'un öncelikli güvenlik kriteri (SFratio)

Roy'un öncelikli güvenlik kriteri, belirli bir risk seviyesi için gerekli minimum getiri belirleyerek yatırım kararlarına sistematik bir yaklaşım sağlar.

SFRatio formülü, bir portföyde bu minimum gerekli getiri elde etme olasılığını hesaplar.

Yatırımcılar bu metriği, farklı seçeneklerin risk-getiri değiş tokuşunu değerlendirmek ve risk ve potansiyel ödül arasındaki en uygun dengeyi gösteren en yüksek SFRatio'ya sahip portföyü seçmek için kullanabilir.

‍

Sharpe oranı

Sharpe oranı, bir yatırımın riske göre ayarlanmış performansını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir ölçüdür. Bu hesaplama, bir varlığın, fonun veya portföyün getirisini risksiz bir yatırımın performansıyla karşılaştırır, tipik olarak üç aylık ABD Doları. Hazine faturası.

Sharpe oranı ne kadar yüksekse, riske göre ayarlanmış performans o kadar iyi olur, bu da yatırımın alınan risk miktarına göre daha yüksek getiri sağladığını gösterir. Yatırımcılar, portföylerinin verimliliğini değerlendirmek ve riske göre ayarlanmış getirileri optimize etmek için ayarlamalar yapmak için Sharpe oranını kullanabilir.

Modern portföy teorisi (MPT): İdeal karışımı oluşturmak

Harry Markowitz tarafından geliştirilen modern portföy teorisi, risk ve getiri yönetiminde çeşitlendirme ve varlık tahsisinin önemini vurgulayan yatırım yönetiminin temel taşıdır. MPT, belirli bir risk seviyesi için mümkün olan en yüksek getiri veya belirli bir getiri seviyesi için mümkün olan en düşük riski sunan portföyler oluşturmayı amaçlamaktadır. Yatırımcılar, ilişkisiz veya negatif korelasyonlu getirilere sahip varlıkları birleştirerek portföy oynaklığını azaltabilir ve riske göre ayarlanmış getirileri en üst düzeye çıkarabilir.

Gelecek içgörüleri: Risk altındaki değer ve Monte Carlo simülasyonu

Risk altındaki değer (VaR)

Risk altındaki değer, belirli bir güven düzeyinde belirli bir zaman ufkunda bir portföyün maruz kalabileceği maksimum potansiyel zararı ölçmek için kullanılan istatistiksel bir ölçüdür.

VaR, yatırımcılara portföylerinin aşağı yönlü riski hakkında fikir verir ve olumsuz piyasa koşulları sırasında potansiyel kayıpları sınırlamak için zararı durdurma seviyelerinin belirlenmesi veya riskten korunma tekniklerinin uygulanması gibi risk yönetimi stratejileri oluşturmalarına yardımcı olur.

Monte Carlo simülasyonu

Monte Carlo simülasyonu, girdi değişkenlerine ve bunlarla ilişkili olasılıklara dayalı binlerce veya milyonlarca senaryoyu simüle ederek olası sonuçların olasılık dağılımını modellemek için kullanılan bir hesaplama tekniğidir.

Bu yöntem, yatırımcıların piyasa oynaklığı veya ekonomik olaylar gibi farklı faktörlerin yatırım portföyleri üzerindeki etkisini değerlendirmelerine ve riski azaltmak ve getirileri optimize etmek için bilinçli kararlar almalarına olanak tanır.

Sonuç: Tüccarın yolculuğu

Daha yüksek risk genellikle daha yüksek getiri vaadiyle birlikte gelirken, altın bir kural değildir. Anahtar mı? Risk iştahınızı anlamak, net hedefler belirlemek ve kendinizi bilgi ve doğru stratejilerle donatmak. Çeşitlendirme, bilinçli karar verme ve bir tutum cesaret piyasalarda gezinmenize yardımcı olabilir.

Unutmayın, ticaret risklerle dolu ancak getiri kesinliği olmayan bir yolculuktur. Akıllı olmak, tavsiye almak ve hedeflerinizle rezonansa giren seçimler yapmakla ilgilidir. 

Sıçrama yapmaya hazır mısınız? 

Deriv ile bir demo hesabı için kaydolun ve yeni bulduğunuz risk ve ödül anlayışınızı uygulamaya koyun. 10.000 USD sanal fonla, gerçek parayla işlem yapmadan önce ticaret stratejilerinizi güvenle deneyebilir ve geliştirebilirsiniz.