Synthetic Indices Deriv Leitfaden für intelligentes Trading

Volatilität steht im Mittelpunkt jeder Handelsentscheidung – sie definiert, wie sich Märkte bewegen und wie Trader Risiko und Chancen managen. Bei Deriv wird Volatilität durch synthetische Indizes dargestellt: mathematisch generierte Märkte, die das reale Preisverhalten widerspiegeln, ohne von Wirtschaftsdaten, Nachrichten oder Liquiditätsänderungen beeinflusst zu werden.

Im Jahr 2025 hat Deriv sein synthetisches Ökosystem durch die Einführung von fünfzehn Indizes, die sowohl auf Deriv MT5 als auch auf Deriv cTrader verfügbar sind, gestärkt. Diese Ein-Sekunden-Tick-Instrumente bieten schnellere Ausführung, feinere Volatilitätskontrolle und nahtlose Automatisierung über cBots und Expert Advisors (EAs). Gemeinsam festigen sie Derivs Position als führender Anbieter transparenter, datengetriebener synthetischer Märkte, die für Trader entwickelt wurden, die Präzision und Stabilität schätzen.

Diese Indizes fördern Konsistenz und Flexibilität. Sie ermöglichen es Tradern, Strategien in einer stets aktiven Umgebung zu testen, zu verfeinern und zu automatisieren – ideal für algorithmische Entwicklung, Bildungszwecke und Strategieoptimierung.

Kurzzusammenfassung

• Synthetische Indizes replizieren das Marktverhalten mit festen Volatilitätsniveaus (10 %, 15 %, 30 %, 90 %, 100 %, 150 % und 250 %).
• Crash/Boom-Indizes repräsentieren ereignisbasierte Märkte mit probabilistischen Preisspitzen oder -einbrüchen.
• Die neue Ein-Sekunden-Serie umfasst Volatility 15, 30 und 90 (1s) sowie Boom 600, Crash 600, Boom 900 und Crash 900 – alle verfügbar auf Deriv MT5 und Deriv cTrader.
• Die Ein-Sekunden-Serie verbindet traditionelle Volatilitätskonzepte wie den VIX mit synthetischer Konsistenz und ermöglicht es Tradern, um vorhersehbare Volatilitätsregime herum zu planen.

Was sind synthetische Indizes bei Deriv und warum sind sie wichtig?

Derivs synthetische Indizes sind algorithmusbasierte Instrumente, die statistisch konsistente Volatilitätsbedingungen aufrechterhalten und reale Marktdynamiken in einer kontrollierten Umgebung simulieren. Dazu gehören Volatility-, Range Break-, Drift Switch-, Step- und Crash/Boom-Indizes.

Volatilitätsindizes repräsentieren konstante Volatilitätsniveaus, während Crash/Boom-Indizes stochastische Elemente einführen, die Preisspitzen oder -einbrüche basierend auf Ereigniswahrscheinlichkeiten erzeugen. Diese Struktur ermöglicht es Tradern, realistisches Marktverhalten ohne externe Störungen zu erleben – perfekt für Strategietests und Automatisierung.

Sie bieten kontinuierliche Datenströme zum Studium von Marktreaktionen, Backtesting automatisierter Systeme und zur Vermittlung von Volatilitätsmanagement isoliert von globalen Ereignissen.

Wie unterstützen Deriv MT5 und Deriv cTrader den Handel mit Ein-Sekunden-Volatilitätsindizes?

Die Erweiterung im Jahr 2025 markiert einen großen Schritt in Derivs synthetischer Handelsentwicklung. Laut Prakash Bhudia, Derivs Head of Product & Growth:

„Die neuen Indizes „verstärken die Chancen, indem sie Tradern schnelleren, saubereren Zugang zu Volatilitätsmustern bieten, ohne komplexe technische Setups zu benötigen.“

Diese Entwicklungen machen synthetische Märkte praktischer für quantitative Analysten, Ausbilder und aktive Trader, die Volatilität systematisch erforschen.

Wie unterscheiden sich Crash Boom-Indizes, Range Break und Drift Switch?

Die folgende Tabelle beschreibt jede Indexfamilie und ihre Handelsanwendungen.

Hinweise: „σ“ steht für Volatilität; Ereignisfrequenz = langfristiger Durchschnitt, kein fester Zeitpunkt.

Wo handeln und was jede Plattform bietet

• Deriv cTrader – Erweiterte Ordertypen, Depth of Market und cBots-Automatisierung. Am besten geeignet für 1-Sekunden-Indizes und Crash/Boom 600–900 Serien.
• Deriv MT5 – Multi-Asset-Plattform mit Unterstützung für EAs und Hedging. Ideal, um synthetische Indizes mit Forex, Kryptowährungen und abgeleiteten Assets in einem Konto zu kombinieren.
• Deriv Trader – Vereinfachte Oberfläche für Multiplikatoren und Optionen; bietet festes Risikomanagement.
• Deriv GO – Mobile App zur Verfolgung von Trades und Exposure.
• Deriv Bot – No-Code-Automatisierungs-Builder für einfache Strategien.

Jede Plattform ist in das Deriv-Ökosystem integriert und ermöglicht es Tradern, Strategien nahtlos vom Demo- in den Live-Modus zu übertragen.

Welche synthetischen Handelsstrategien passen zu welchem Volatilitätsumfeld?

Crash- und Boom-Indizes modellieren plötzliche Preisbewegungen – Aufwärtsbooms oder Abwärtscrashs. Jeder Tick trägt eine kleine Chance für eine große Bewegung:

• Crash 600 ≈ durchschnittlich ein großer Einbruch alle 600 Ticks.
• Boom 900 ≈ durchschnittlich ein großer Spike alle 900 Ticks.

Diese stochastische Struktur unterstützt zwei Haupttaktiken:

• Breakout-Strategien – Einstieg, sobald der Spike beginnt, und dem Move folgen.
• Fade-Strategien – Handel in die entgegengesetzte Richtung, sobald die Volatilität sich beruhigt.

Durch das Studium der Spike-Frequenz und -Größe können Trader realistische Stops gestalten und Drawdowns effektiv managen.

Synthetische Volatilität und die VIX-Analogie

In traditionellen Märkten misst der VIX die erwartete 30-Tage-S&P-500-Volatilität. Derivs synthetische Indizes spielen eine ähnliche analytische Rolle – sie repräsentieren stabile Volatilitätsregime für Planung und Vergleich. Im Gegensatz zum VIX basieren Derivs Indizes auf kryptografisch sicheren Algorithmen und nicht auf Optionspreisen.

Diese Analogie hilft Tradern:

• Positionsgrößen relativ zur Volatilität anzupassen.
• Strategien für ruhige oder volatile Bedingungen auszuwählen.
• Konsequente Erwartungen zu bewahren, ohne auf Nachrichtenschocks zu reagieren.

Wie Jean-Yves Sireau, Gründer von Deriv, anmerkt:

„Unsere Volatility Indices geben Privatanlegern Zugang zu 24/7-Volatilitätsinstrumenten, die früher nur Institutionen vorbehalten waren.“

Was sind die besten algorithmischen Handelswerkzeuge für Derivs synthetische Märkte?

• Volatility 15 (1s) – Mikro-Scalping und Mean Reversion mit MA, RSI und Bollinger Bands bei engen Stops.
• Volatility 30 (1s) – Ausgewogenes Setup für kurzfristiges Momentum; Kombination von MA-Crossovers mit ATR-basierten Stops.
• Volatility 90 (1s) – Für Breakout-Systeme mit weiteren Stops; zeitbasierte Ausstiege zur Reduzierung von Umsätzen.
• Crash/Boom 600–900 – Ereignisgesteuerte Taktiken; Handel von Ausbrüchen oder Umkehrungen mit ATR-Trails und strukturierten Risikobegrenzungen.

Rakshit Choudhary, CEO von Deriv, erläutert:

„Das Ziel des Unternehmens ist es, die KI-zentrierte Handelstechnologie voranzutreiben und Trader mit präzisen Werkzeugen für das nächste Jahrzehnt zu befähigen.“

Wie verbindet Derivs Ökosystem seine Märkte?

Derivs Infrastruktur verbindet alle seine Märkte und Plattformen und schafft eine einheitliche Umgebung für Bildung, Tests und Live-Ausführung. Deriv arbeitet mit kryptografisch sicherer Zufallszahlengenerierung (RNG) und Transparenzstandards, um ein faires Verhalten der synthetischen Märkte zu gewährleisten.

Übersicht des Ökosystems:

• Abgeleitete Indizes – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• Multi-Asset-CFDs – Handelbar auf Deriv MT5 und Deriv cTrader.
• Optionen & Multiplikatoren – Verfügbar auf Deriv Trader.
• Automatisierungstools – cBots, EAs und Deriv Bot (No-Code).

Dieses Netzwerk ermöglicht es Tradern, Strategien fließend zu entwickeln, zu testen und zu skalieren. Erkenntnisse aus synthetischen Märkten – zu Hebelwirkung, Stop-Setzung und Drawdown-Kontrolle – lassen sich direkt auf andere Assetklassen übertragen.