Synthetic Indices මත Swap-free සති අන්ත

November 21, 2025
3D hourglass with glowing red sand and the word 'WEEKEND', symbolising 0% swap fees and uninterrupted trading on Synthetic Indices during swap-free weekends on Deriv.

Deriv හි swap-free weekend මගින් traders ලාට overnight funding ගෙවීමකින් තොරව සිකුරාදා සිට සඳුදා දක්වා Synthetic Index positions රඳවා තබා ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. වෙළඳපොල 24/7 විවෘතව පවතින අතරතුර මෙම විරාමය මගින් දින දෙකක financing ඉවත් කරන අතර, Deriv MT5 (Standard සහ Zero-spread) සහ Deriv cTrader හරහා cost efficiency සහ strategy consistency වැඩි දියුණු කරයි.

අඛණ්ඩ Synthetic Index trading අතරතුර active strategies පවත්වා ගනිමින් පිරිවැය අඩු කර ගැනීමට මෙය traders ලාට උපකාරී වේ.

Swap-free weekend ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය, වර්තමාන CFD ක්ෂේත්‍රය තුළ එය වැදගත් වන්නේ ඇයි සහ Deriv traders ලාට සති අන්ත strategies වැඩි දියුණු කර ගැනීමට එය භාවිතා කළ හැක්කේ කෙසේද යන්න මෙම මාර්ගෝපදේශය පැහැදිලි කරයි.

ඉක්මන් සාරාංශය

  • අර්ථය: අවසාන සිකුරාදා rollover සිට පළමු සඳුදා rollover දක්වා overnight funding හි සති අන්ත විරාමය.
  • වටිනාකම: Synthetic Indices අඛණ්ඩව trade වේ; මෙම විරාමය strategies වලට බාධා නොකර carry costs අඩු කරයි.
  • ක්‍රියා කරන ආකාරය: Deriv MT5 සහ Deriv cTrader හි ඇති සියලුම Synthetic Indices ස්වයංක්‍රීයව ආවරණය කරයි.
  • බලපෑම: වඩා හොඳ back-test parity, expectancy මත අඩු බාධාවන් සහ බාධාවකින් තොර automation.

Weekend funding යනු 24/7 වෙළඳපොලවල් සඳහා පුරෝකථනය කළ හැකි පිරිවැයක් විය. එය ඉවත් කිරීමෙන්, Deriv විසින් active traders ලාට කාලයත් සමඟ එකතු වන කුඩා නමුත් ස්ථාවර efficiency gain එකක් ලබා දේ.

Swap-free weekend යනු කුමක්ද සහ එය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

A swap (overnight funding හෝ rollover ලෙසද හැඳින්වේ) යනු broker ගේ දෛනික cut-off එක පසුකර රඳවා තබා ගන්නා leveraged CFD positions සඳහා යොදනු ලබන financing ගැලපීමයි. Deriv හි swap-free weekend තුළදී, සිකුරාදා අවසාන rollover සිට සඳුදා පළමු rollover දක්වා මෙම එකතු වීම (accrual) නතර වේ.

ප්‍රායෝගිකව:

  • විරාමය ආරම්භය: සෑම සතියකම සිකුරාදා 21:59 GMT rollover එකෙන් පසුව.
  • නැවත ආරම්භය: සඳුදා 21:59 GMT rollover එකේදී.
  • අදාළ වන්නේ: Deriv MT5 සහ Deriv cTrader හි ඇති සියලුම long සහ short Synthetic Index trades සඳහා.

සිකුරාදා 21:59 GMT සහ සඳුදා 21:59 GMT අතර විවෘතව පවතින ඕනෑම positions, swap-free ලෙස රඳවා තබා ගනු ලැබේ.

CFD funding මගින් leverage පිරිවැය පිළිබිඹු කරයි: මෙය FCA සහ ESMA වැනි නියාමකයින් විසින් අර්ථ දක්වා ඇති මූලධර්මයකි. සති අන්ත විරාමය මගින් එම පිරිවැය අත්හිටුවන අතර, සම්පූර්ණ ගාස්තු අඩු කරන අතරම ප්‍රකාශන (statements) විනිවිදභාවයෙන් යුතුව තබා ගනී.

Automated systems හෝ grid strategies භාවිතා කරන traders ලා සඳහා, weekend swaps නොමැති වීම live සහ back-tested දත්ත අතර කාර්ය සාධන විකෘතිතා (performance distortions) ඇති වීම වළක්වයි.

Swap-free weekends සඳහා Deriv synthetic indices වඩාත් සුදුසු වන්නේ ඇයි?

Synthetic Indices අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතර සාර්ව ආර්ථික සිදුවීම් (macroeconomic events) හෝ සැබෑ ලෝකයේ ප්‍රවෘත්ති මගින් බලපෑමට ලක් නොවේ. මෙම ස්ථාවරත්වය ඒවා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන strategies සඳහා වඩාත් සුදුසු කරයි.

Swap-free window මගින් traders ලාට ඔවුන්ගේ exposure පවත්වා ගනිමින් funding drag එකක් දැරීමකින් තොරව weekend positions රඳවා තබා ගැනීමට හැකියාව ලබා දේ.

මෙය swing, grid සහ Deriv මත algorithmic trading සඳහා විශේෂයෙන් වාසිදායක වේ, එහිදී විශ්වාසදායක automation සහ optimisation සඳහා බාධාවකින් තොර දත්ත ගලායාම සහ මිල ස්ථාවරත්වය ඉතා වැදගත් වේ.

Deriv හි Synthetic Indices, Vol 10 සිට Vol 250 දක්වා විවිධ volatility කාණ්ඩ වලින් පැමිණෙන අතර, traders ලාට ඔවුන්ගේ අවදානම් රුචියට (risk appetite) ගැලපෙන exposure තෝරා ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. Swap-free විරාමය මගින් මේ සියල්ල සති අන්තවල රඳවා තබා ගැනීම කාර්යක්ෂම බව සහතික කරයි.

Swap-free weekends, leverage සහ margin සමඟ සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

Traders ලා ප්‍රාග්ධනය කොතරම් කාර්යක්ෂමව යොදවන්නේද යන්න Leverage සහ margin මගින් තීරණය කරයි. Swap-free window තුළදී, financing අඩු නොකරන බැවින් equity ස්ථාවරව පවතී, එමගින් compounding වැඩි දියුණු කරන අතර tactical adjustments සඳහා margin නිදහස් කරයි.

උදාහරණයක් ලෙස, USD 10,000 ක notional position එකක් මත 1:500 leverage භාවිතා කරන trader කෙනෙකු සෑම සති අන්තයකම දින දෙකක funding වලට සමාන මුදලක් ඉතිරි කරයි. මාස ගණනාවක් පුරා, මෙම කුඩා ලාභයන් වඩා හොඳ ප්‍රාග්ධන රඳවා තබා ගැනීමකට සහ සුමට equity curves වලට සහාය වේ.

24/7 වෙළඳපොලවල සති අන්ත volatility මගින් open positions වලට තර්ජනයක් නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා 300–500% ක free-margin buffer එකක් පවත්වා ගැනීම යෝග්‍ය වේ.

Deriv හි Risk Specialist වන Harolyn Medina Calderon විස්තර කරයි:

“Weekend window තුළ ශක්තිමත් free margin එකක් පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. Synthetic Indices 24/7 විවෘතව පවතින විට රඳවා තබා ගැනීම සඳහා traders ලාට දඩ නියම නොවන බව එය සහතික කරයි.”

Deriv හි පරිසර පද්ධතිය තුළ swap-free weekends සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

Synthetic indices 24/7 trade වන බැවින්, Deriv MT5 සහ Deriv cTrader යන දෙකටම පරිශීලකයින් සඳහා බාධාවකින් තොර automation පවත්වා ගත හැක.

මෙම විශේෂාංගය Deriv හි සම්පූර්ණ trading යටිතල පහසුකම්, pricing, risk management සහ විනිවිදභාවය ඒකාබද්ධ කරන පිරිවැය-කාර්යක්ෂම පරිසර පද්ධතියකට අනුකලනය කරයි.

Table 1 – Deriv swap-free weekend පරිසර පද්ධතියේ දළ විශ්ලේෂණය

Table 1 – Deriv swap-free weekend පරිසර පද්ධතියේ දළ විශ්ලේෂණය
සංරචකය ක්‍රියා කරන ආකාරය සති අන්තවල බලපෑම
Deriv MT5 / Deriv cTrader Execution platforms Zero swaps සටහන් කරයි; අඛණ්ඩ automation සක්‍රීය කරයි
Synthetic Indices Underlying markets 24/7 tradability මගින් weekend positions සඳහා සහාය වේ
Leverage & Margin Capital efficiency අඩු පිරිවැය margin භාවිතය වැඩි දියුණු කරයි
Risk tools Safety features Stops සහ limits සක්‍රීයව පවතී
Traders & Strategies Users and methods Swing, grid සහ algorithm systems ප්‍රතිලාභ ලබයි
Regulatory compliance Cost transparency FCA/ESMA අනාවරණ නීති සමඟ පෙළගැසේ

මෙම සම්බන්ධතා එකට එක්ව, swap-free weekends යනු Deriv හි පරිසර පද්ධතිය තුළ විනිවිදභාවයෙන් යුත්, 24/7 පිරිවැය විසඳුමක් බවට පත් කරයි.

Swap-free weekends, CFD funding පිරිවැයට බලපාන්නේ කෙසේද?

මූලික වාසිය වන්නේ දින දෙකක් පුරා CFD funding පිරිවැය ඉවත් කිරීමයි. Traders ලා තවමත් මිල වෙනස්වීම් සහ margin විචලනය අත්විඳින නමුත්, පොලී එකතු වීමක් සිදු නොවේ.

Table 2 – Trading හැසිරීම් සංසන්දනය: swaps සමඟ vs swap-free weekends

Table 2 – Trading හැසිරීම් සංසන්දනය: swaps සමඟ vs swap-free weekends
අංශය Swaps සමඟ Swap-free weekend එය වැදගත් වන්නේ ඇයි
Cost of carry දින 2 ක funding සෙනසුරාදා-ඉරිදා 0 funding Expectancy වැඩි දියුණු කරයි
Friday behaviour බලහත්කාරයෙන් වසා දැමීම් සුදුසුකම මත රඳවා තබා ගැනීම අඩු slippage
Automation Bot නැවතීම් අඛණ්ඩ ස්ථාවර දත්ත
Risk framing P&L = price ± funding P&L ≈ price වඩාත් පැහැදිලි විශ්ලේෂණය
Back-tests vs live සති අන්ත ගාස්තු මගින් Live දත්ත විකෘති වේ Back-test සහ live ප්‍රතිඵල අතර වඩාත් සමීප ගැලපීම ශක්තිමත් තහවුරු කිරීමක්

බොහෝ brokers ලා සතිය මැදදී දෛනික හෝ “triple-swap” ගැලපීම් යොදයි; Deriv හි ප්‍රවේශය සති අන්තයේ එකතු වීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන අතර, Synthetic Indices සඳහා පිරිවැය-කාර්යක්ෂම ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කරයි.

Weekend trading strategies වල ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

Weekend traders ලාට funding ඛාදනයකින් තොරව open positions, automation සහ analytics පවත්වා ගත හැක.

Trend-following හෝ grid systems වැනි weekend trading strategies සඳහා, මෙම විරාමය back-test ගැලපීම වැඩි දියුණු කරන අතර compounded ප්‍රතිඵල ස්ථාවර කරයි.

විචල්‍ය financing යෙදවුම් සඳහා වන්දි ගෙවීමකින් තොරව සති අන්ත පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට strategy developers ලාට මෙය ඉඩ ලබා දෙන අතර, එමගින් model විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කරයි.

Deriv MT5 සහ Deriv cTrader පරිශීලකයින් ලබන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

  • ආවරණය වන වෙළඳපොලවල්: සියලුම Synthetic Indices (Volatility, Crash/Boom, Step, Jump සහ තවත්).
  • Platforms: Deriv MT5 (Standard, Zero-spread) සහ Deriv cTrader.
  • කොන්දේසි: සති අන්තයේ swaps එකතු නොවේ; spreads, margin සහ execution සාමාන්‍ය පරිදි පවතී.
  • Islamic ගිණුමක් නොවේ: විරාමය කාලය මත පදනම් වූවකි, සුදුසුකම් මත පදනම් වූවක් නොවේ.
  • Platform විස්තර:
    • Deriv MT5: “Swap” ක්ෂේත්‍ර සති අන්තවල 0.00 පෙන්වයි; statements මගින් funding නොමැති බව තහවුරු කරයි.
    • Deriv cTrader: cBots ශුන්‍ය weekend funding වාර්තා කරයි; automation බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වේ.

එමගින් වේදිකා දෙකම එකම සති අන්ත කොන්දේසි පවත්වා ගෙන යන අතර, quants සහ discretionary traders ලාට පද්ධති හරහා පූර්ණ අනුකූලතාවයක් ලබා දේ.

“බොහෝ traders ලාට, weekend swap විරාමය නොපෙනී පවතී — එහෙත් එය strategy නිරවද්‍යතාවය සෘජුවම වැඩි දියුණු කරයි,” Deriv Platform Product Manager වන Muhammad Hamza Akram පැහැදිලි කරයි.

“Deriv MT5 සහ Deriv cTrader යන දෙකෙහිම Automation මෙවලම් න්‍යායික ආකෘතිවලට (theoretical models) වඩාත් සමීපව ක්‍රියා කරයි, මන්ද එහි overnight cost විකෘති කිරීමක් නොමැති බැවිනි.”

Traders ලාට swap-free weekends ඔවුන්ගේ කාර්ය ප්‍රවාහයට (workflow) ඒකාබද්ධ කළ හැක්කේ කෙසේද?

පූර්ණ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා, ප්‍රාග්ධනය, execution සහ අධීක්ෂණ චර්යාවන් Deriv හි weekend window සමඟ පෙළගස්වන්න.

සිකුරාදාට පෙර පිරික්සුම් ලැයිස්තුව:

  • විචලනයන් අවශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා 300–500% ක free margin එකක් පවත්වා ගන්න.
  • Server-side stops සහ limits තබන්න.
  • Automated strategies සඳහා VPS ස්ථාවරත්වය සහ alert වේලාවන් තහවුරු කරන්න.
  • Index exposure විවිධාංගීකරණය කරන්න (උදා: Vol 25 සමඟ Vol 75 ඒකාබද්ධ කරන්න).

සති අන්තය තුළ:

  • කාලානුරූපව positions නිරීක්ෂණය කරන්න; swaps නොමැති වුවද මිල ගණන් 24/7 වෙනස් වේ.
  • Volatility spikes ඇති වුවහොත් මිස manual මැදිහත්වීම් වලින් වළකින්න.

සඳුදා ප්‍රතිසන්ධානය:

  • Statements වල weekend funding ඇතුළත් කිරීම් නොමැති බව තහවුරු කරන්න.
  • සඳුදා roll එකෙන් පසු volatility වෙනස් වුවහොත් stops හෝ scaling ගැලපීම් සිදු කරන්න.

මෙම සරල චර්යාව නිෂ්ක්‍රීය සති අන්තයක් පාලිත, දත්ත මත පදනම් වූ trading window එකක් බවට පත් කරයි.

Traders ලාට වසරකට කොපමණ මුදලක් ඉතිරි කර ගත හැකිද?

2.5% ක වාර්ෂික funding අනුපාතයක් උපකල්පනය කරන්න. සති අන්ත දින දෙක notional එකෙන් දළ වශයෙන් 0.014% කට සමාන වේ.

1:500 leverage හිදී, එය සෑම සති අන්තයකම පල කරන ලද margin එකෙන් 6–7% ක් පමණ ඉතිරි කිරීමකි. වසරක් පුරා, නිතර weekend positions තබා ගැනීමෙන් සම්පූර්ණ funding පිරිවැය USD සිය ගණනකින් අඩු කර ගත හැක.

උදාහරණයක් ලෙස:

  • Scenario A: USD 20,000 notional swing position → ≈ USD 120 වාර්ෂික ඉතිරියක්.
  • Scenario B: USD 50,000 ක සමස්ත notional සහිත automated grid → ≈ USD 300 ඉතිරියක්.
    වසරකට සති අන්ත 40–45 ක් trade කරන active systems සඳහා මෙම වෙනස්කම් එකතු වේ (compound).
“Weekend funding සෑම විටම leveraged traders ලාට කුඩා නමුත් එකතු වන (compounding) පිරිවැයක් වී ඇත,” Deriv හි Senior Trading Analyst වන Alassana Kane පවසයි. 

ඔහු තවදුරටත් මෙසේ පවසයි: “Synthetic Indices සඳහා මෙම මූලද්‍රව්‍යය ඉවත් කිරීමෙන්, අපි traders ලාට වඩාත් පුරෝකථනය කළ හැකි කාර්ය සාධන මිමි සහ live දත්ත සහ algorithmic testing ප්‍රතිඵල අතර වඩාත් සමීප ගැලපීමක් ලබා දෙන්නෙමු.”

FCA සහ ESMA නීති යටතේ අනෙකුත් brokers ලා weekend swaps හසුරුවන්නේ කෙසේද?

බොහෝ brokers ලා rollover ගාස්තු අඛණ්ඩව අය කරන අතර, Deriv සුවිශේෂී ලෙස weekend window එක පුරා ඒවා ඉවත් කරයි.

Table 3 – Broker weekend ප්‍රතිපත්ති සංසන්දනය

Table 3 – Broker weekend ප්‍රතිපත්ති සංසන්දනය
Broker Weekend ප්‍රතිපත්තිය වෙනස
Deriv සියලුම Synthetic Indices මත Fri→Mon swap-free විශ්වීය, කාලය මත පදනම් වූ විරාමය
XM Islamic (swap-free) ගිණුම් පමණි සුදුසුකම් මත පදනම් වූ, කාලය සීමා නොකළ
Pepperstone සම්මත funding සූත්‍ර Weekend එකතු වීම (accrual) අඛණ්ඩව සිදුවේ

මෙම ප්‍රතිපත්තිය පිරිවැය විනිවිදභාවය සහ සේවාදායක ආරක්ෂාව පිළිබඳ FCA සහ ESMA නීති වලට අනුකූල වන අතර, weekend financing පැහැදිලිව අනාවරණය කර සාධාරණව යොදන බව සහතික කරයි.

Deriv Compliance කණ්ඩායමේ Rose Tanya සඳහන් කරයි:

“Swap-free weekend ගෝලීය CFD පිරිවැය අනාවරණය කිරීමේ ප්‍රමිතීන් සමඟ හොඳින් ගැලපේ. FCA සහ ESMA අධීක්ෂණය යටතේ විනිවිදභාවය සඳහා අපගේ පුළුල් කැපවීම එයින් පිළිබිඹු වේ.”

Deriv හි swap-free weekends 24/7 trading නැවත අර්ථ දක්වන්නේ කෙසේද?

Deriv හි swap-free weekend ප්‍රතිපත්තිය traders ලා Synthetic Indices මත exposure කළමනාකරණය කරන ආකාරය පරිවර්තනය කරයි. එය CFD funding පිරිවැය අඩු කරයි, Deriv MT5 සහ cTrader මත අඛණ්ඩ automation සඳහා සහාය වේ, සහ FCA සහ ESMA විනිවිදභාවයේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වේ.

Weekend trading strategies පිරිපහදු කිරීමට හෝ leverage සහ margin භාවිතය ප්‍රශස්ත කිරීමට ඉලක්ක කරන traders ලා සඳහා, මෙම විශේෂාංගය අමතර සංකීර්ණතාවයකින් තොරව මැනිය හැකි කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා දේ.

එබැවින් ඔබ Synthetic Indices මත weekend trading පිරිවැය අඩු කරන්නේ කෙසේදැයි කල්පනා කරන්නේ නම්, Deriv හි swap-free විශේෂාංගය ඔබට එම නම්‍යශීලීභාවය ස්වයංක්‍රීයව ලබා දේ.

එය CFD funding පිරිවැය අඩු කරයි, අඛණ්ඩ automation සඳහා සහාය වේ, සහ නියාමන හොඳම භාවිතයන් සමඟ සම්පූර්ණයෙන්ම පෙළගැසේ, එය 2025 සහ ඉන් ඔබ්බට Deriv traders ලාට පැහැදිලි වාසියකි.

වියාචනය:

මෙම අන්තර්ගතය EU පදිංචිකරුවන් සඳහා අදහස් නොකෙරේ. මෙම බ්ලොග් ලිපිය තුළ අඩංගු තොරතුරු අධ්‍යාපනික අරමුණු සඳහා පමණක් වන අතර මූල්‍ය හෝ ආයෝජන උපදෙස් ලෙස අදහස් නොකෙරේ.  තොරතුරු යල් පැන ගිය ඒවා විය හැක.  මෙම තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාවය හෝ සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳව කිසිදු නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් ලබා නොදේ. කිසියම් trading තීරණයක් ගැනීමට පෙර ඔබ ඔබේම පර්යේෂණයක් සිදු කරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.

නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න

ස්වැප් (Swaps) නතර වන්නේ සහ නැවත ආරම්භ වන්නේ කවදාද?

අවසාන සිකුරාදා රෝල්ඕවර් (rollover) එකෙන් පසු ස්වැප් (Swaps) වහාම නතර වන අතර පළමු සඳුදා රෝල්ඕවර් (GMT) එකේදී නැවත ආරම්භ වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල Synthetic Indices සඳහා ඔබට එක රැයක් සඳහා වන ගාස්තු (overnight funding) අය නොකෙරේ.

ව්‍යාකූලත්වය මඟහරවා ගැනීම සඳහා, සෑම විටම ඔබේ දේශීය වේලා කලාපයට වඩා වේදිකා/සේවාදායක වේලාව (GMT) භාවිතා කර වේලාව තේරුම් ගන්න, මන්ද දේශීය වේලාවෙන් “ඉරිදා” ඇතුළත් කිරීමක් GMT හි සිකුරාදා/සෙනසුරාදා රෝල්ඕවර් කවුළුවකට අනුරූප විය හැකි බැවිනි.

මට විරාමය (pause) තහවුරු කර ගත හැක්කේ කෙසේද?

ඔබට එය ඔබේ වෙළඳ වාර්තා තුළින් සෘජුවම තහවුරු කර ගත හැක: ඔබ වත්කම් පන්ති (asset classes) කිහිපයක් වෙළඳාම් කරන්නේ නම්, ඔබ බලන්නේ Synthetic Indices ගනුදෙනු දෙස බවත්, සම්මත funding නීති අනුගමනය කරන FX/commodities/වෙනත් CFDs දෙස නොවන බවත් තහවුරු කර ගන්න.

  • Deriv MT5: Account History වෙත ගොස්, සෙනසුරාදා-ඉරිදා අනුව ෆිල්ටර් (filter) කර, Synthetic Indices සඳහා swap පේළි නොමැති බව පරීක්ෂා කරන්න. ඔබ positions විවෘතව තබා ගන්නේ නම්, සති අන්තයේදී Swap ක්ෂේත්‍රය වෙනස් නොවිය යුතුය.
  • Deriv cTrader: සති අන්තයේදී Positions පරීක්ෂා කර Funding තීරුව 0.00 හි පවතින බව තහවුරු කරන්න. ඉන්පසු සඳුදා rollover එකෙන් පසු සතියේ දිනවල funding සාමාන්‍ය පරිදි නැවත ආරම්භ වී ඇත්දැයි බැලීමට Trade History සමාලෝචනය කරන්න.

ඔබ වත්කම් පන්ති (asset classes) කිහිපයක් වෙළඳාම් කරන්නේ නම්, ඔබ බලන්නේ Synthetic Indices ගනුදෙනු දෙස බවත්, සම්මත funding නීති අනුගමනය කරන FX/commodities/වෙනත් CFDs දෙස නොවන බවත් තහවුරු කර ගන්න.

මට අපේක්ෂා කළ හැකි ඉතිරිකිරීම් මොනවාද?

ඉතිරිකිරීම් ආදර්ශනය කිරීමට සරල ක්‍රමයක් වන්නේ:

  • මඟහරවා ගත් සති අන්ත පිරිවැය ≈ (2/365) × වාර්ෂික අරමුදල් අනුපාතය × නාමික අගය

ලිපියේ ඇති උදාහරණය භාවිතා කරමින් (2.5% වාර්ෂික):

  • සති අන්ත දින දෙකක් යනු සති අන්තයකට නාමික අගයෙන් දළ වශයෙන් 0.014% කි.
  • 1:500 ලෙවරේජ් (leverage) හිදී, එය සති අන්තයකට ඉතිරි වන තැන්පත් කළ මාජින් (margin) ප්‍රමාණයෙන් 6-7% කට පමණ සමාන විය හැකිය (මන්ද මාජින් යනු නාමික අගයෙන් කුඩා කොටසක් බැවිනි).

ප්‍රායෝගිකව මෙයින් අදහස් වන්නේ: ඉතිරිකිරීම් (a) ඔබේ සාමාන්‍ය නාමික නිරාවරණය සහ (b) ඔබ සාමාන්‍යයෙන් සති අන්ත කීයක් පොසිෂන් (positions) රඳවා තබා ගන්නේද යන්න මත රඳා පවතී. වසරකට සති අන්ත 40-45 ක් රඳවා තබා ගන්නා සක්‍රීය ස්විං (swing) හෝ ස්වයංක්‍රීය පද්ධති සඳහා, සමුච්චිත වෙනස අර්ථවත් විය හැකිය.

සුවිශේෂී විකල්ප නොමැති වීමයි අවදානම් රහිත බවද?

නැත. මිල අවදානම ක්‍රියාත්මකව පවතී; 300–500% ට වැඩි ඉරියව් මට්ටමකින් සුරක්ෂිතව තබා ගන්නා ලෙස සහ නවතා දැමීම් (stops) භාවිතා කරන්න.

ඉරිදා දින swap ඇතුළත් කිරීමක් මා දුටුවෙමි — දැන් කුමක් කළ යුතුද?

ගැටලුව ඉහළට යොමු කිරීමට පෙර මෙම පිරික්සුම් ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කරන්න:

  1. Instrument පරීක්ෂාව: එය Synthetic Index එකක් බව තහවුරු කරගන්න (උදා: Volatility indices, Crash/Boom, Step, Range). Synthetic නොවන වෙළඳපොළවල් තවමත් සාමාන්‍ය අරමුදල් හැසිරීම් පෙන්විය හැක.
  2. වේලා කලාප පරීක්ෂාව (GMT): ඔබේ දේශීය “ඉරිදා” දිනය GMT හි rollover සීමාවක් හෝ පූර්ව සැසියක් සමඟ සමපාත විය හැක.
  3. වේදිකාව/ගිණුම් පරීක්ෂාව: ඔබ Synthetic Indices සක්‍රීය කර ඇති Deriv MT5 (Standard/Zero-spread) හෝ Deriv cTrader මත ගනුදෙනු කළ බවට සහතික වන්න.
  4. සඳුදා rollover වන තෙක් රැඳී සිටින්න: පද්ධතිය සඳුදා චක්‍රය සම්පූර්ණ කර ඉතිහාසය යාවත්කාලීන කරන තෙක් සමහර ඇතුළත් කිරීම් pending ලෙස හෝ වෙනස් ආකාරයකට දිස්විය හැක.

සඳුදා rollover එකෙන් පසුවත් එය වැරදි ලෙස පෙනේ නම්, ඔබේ account ID, symbol, ticket/order ID සහ නිශ්චිත වේලාව (GMT) සමඟ Deriv Support අමතන්න, එවිට ඔවුන්ට ප්‍රකාශය නිවැරදිව සැසඳිය හැක.

2025–26 සඳහා ඊළඟට කුමක් සිදුවේද?

මෙහි Deriv හි දිශානතිය සති අන්ත විරාමයේ මූලික අදහස වෙනස් කිරීමට වඩා ප්‍රායෝගික වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කිරීම විය හැකිය. වඩාත්ම ප්‍රයෝජනවත් අපේක්ෂිත වර්ධනයන් වන්නේ:

  • පැහැදිලි in-platform අරමුදල් දෘශ්‍යතාව (අරමුදල් සැපයීම විරාමයක් ද එසේත් නැතිනම් සක්‍රිය ද යන්න බැලීම පහසු කරයි).
  • Analytics සඳහා වඩාත් ස්ථාවර පිරිවැය වාර්තා කිරීම, විශේෂයෙන් tracking සහ auditing සඳහා දත්ත export කරන වෙළඳුන් සඳහා.
  • පිරිවැය දත්ත සඳහා පුළුල් කළ API ප්‍රවේශය (quant කණ්ඩායම් සහ automation workflows සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ).

ඉලක්කය වන්නේ FCA/ESMA ආකාරයේ අනාවරණය කිරීමේ ප්‍රමිතීන් හා සම්බන්ධ පිරිවැය විනිවිදභාවය පිළිබඳ පුළුල් අපේක්ෂාවන් සපුරාලන අතරම, සති අන්ත පිරිවැය හැසිරවීම තහවුරු කර ගැනීමට පහසු කිරීමයි.

අන්තර්ගතය